纽约大学金融数学系教授Leon Tatevossian
金融资本市场：股票、债券、与衍生品综合探究课程内容：
微分方程的理论和实际应用在金融、经济、工程和社会科学的各个方面都有巨大潜力，可以很好的协助我们解决问题。同样，这门学科基础深入延伸到纯数学的多个领域，在这些领域中，“做微积分”的概念被广泛地推广和应用到从代数、几何和拓扑的抽象结构。本课程中探讨的主要是微分方程以及其在定量金融中的应用。
本课程中，我们将从“基础”和“问题驱动”的角度开展科研。基于问题驱动原则，加上来自不同学科交叉的例子，两者将会交互推动课程的进展。本课程还将给出现实中使用的基本原理，说明我们如何以及为什么将方程式划分为标准类别。由于具有“标准化属性”的方程可重复用于实际解决问题的方案中，因此将方程修改为更易于处理的形式将会大大提高效率。而微分方程与定量金融的交联引出了一个关键的洞见：我们如何将问题构想思维从“确定性世界”转化为一定“概率设定”? 因此我们将会引出金融数学的重要基础：随机微分方程(SDE)的概念。当我们“求解”一个SDE时，会得到什么样的数学“对象”? 这都将是本课程探讨的内容。
课程时间：2021-09-11～2021-11-14
课程形式：采用ZOOM远程直播式授课
课时安排：6周在线授课+4周在线小组科研+4周论文辅导，教授全程参与为期10周
适合人群：
l 对金融，会计，商业，数学或统计专业感兴趣的高中生，本科生
l 修读应用数学、金融学、金融工程、商业分析等专业，以及未来希望在资本市场、风险管理、金融机构等领域从业的学生
l 具备微积分、线性代数、统计学基础的学生优先
教授介绍：
l 布朗大学数学博士
l 前加拿大皇家银行风险管理部负责人
l 前美国银行量化策略部门高级交易员
l 前高盛金融衍生品部门副
项目收获：
EI级别学术会议参会证明与论文发表
• 超过20所国内高校广泛参与，和全球多个**非营利性学术组织如IEEE授权的**国际会议参会证明
• 专为青少年科研成果举办的学术会议，项目学员论文会被CPCI/EI检索收录
• 前10%的学生将获得SCI检索发表，前30%的学生将获得大会演讲的高含金量学术履历
网申推荐信
• 教授授课课时完全符合College Board对学术课程的要求（36课时），确保满足课时要求的教授推荐信才能在申请中具有有效性和可靠性。教授将在充足课程时间了解学生并提供翔实推荐内容。
成绩单＆学术评估
• 成绩单和学术评估是教授对学生在课程中的表现和完成论文情况的客观评价，可以作为有效力的补充材料在网申阶段提交。
